控风险 国银监理压力测试将上阵

银行监理压力测试

今年恐将面临「扑朔迷离」的国际政经金融情势，金管会将重启国银压力测试。金管会银行局指出，国银压力测试每二年举办一次，用以确认国银对风险承担的能力，主要会区分「轻微」及「严重」情境，若是未通过的银行就必须提出强化资本措施、增资、调整业务或资产等，目前时程表及指标尚在研拟中。

银行局今年也首度规划进行「气候变迁压力测试」，但不会把测试结果做为增资与否的标准，较像是「气候变迁情境分析」。

银行局指出，金管会今年将请银行办理的监理压力测试，将参酌以往办理方式，区分「轻微」及「严重」情境，并参考国内外经济金融情势设定「总体压力情境」、存放款利差缩减、汇率、股债价格变动等信用及市场风险增加等因素，测试在压力情境下对银行损益及资本适足比率影响。

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上一次国银监理压力测试是在2021年办理。当时有36家本国银行进行测试，虽然整体平均符合四大指标法定标准，不过，个别银行约五家银行未达最低标准，所以就要提出「强化资本措施」并完成增资计画。

银行局说明，上次测试因子包括，我国及主要国家「经济成长率下滑」、「失业率上升」与「房价下跌」，导致信用风险预期损失增加的情境，以及债券、股票、外汇和商品市场「价格波动加剧」导致之市场风险损失情境，并考量存放款利差缩减和手续费收入减少等对盈余的影响，以衡量银行在压力情境下的风险承担能力。且还首次导入作业风险压力情境，设定银行发生行员舞弊事件而遭金管会裁罚，而并被要求增提作业风险资本之情境。

银行局强调，今年监理压力测试还在签办，细项研拟中，时程表未定，一般在上半年进行，下半年银行进行调整或强化资本。

至于气候变迁压力测试，银行局说，测试结果只会作监理观察指标，不会有最低资本管制要求，所以比较适合称为「气候变迁情境分析」。目前针对气候变迁情境分析，银行公会已成立一个小组，且有多家银行开始在进行测试，银行公会将针对测试结果提供建议做出公版实务建议手册，预计今年底前会上路。

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